PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с CIFR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или CIFR.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
-70.01%
^XCMP
CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

CIFR:

-0.32

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

CIFR:

0.25

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

CIFR:

1.03

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

CIFR:

-0.42

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

CIFR:

-0.99

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

CIFR:

36.36%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

CIFR:

113.87%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

CIFR:

-78.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью -33.62%.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

32.76%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-31.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
CIFR: -0.16
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
CIFR: 0.58
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
CIFR: 1.07
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
CIFR: -0.20
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
CIFR: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CIFR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.16
^XCMP
CIFR

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и CIFR

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-78.79%
^XCMP
CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и CIFR

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 17.19%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
36.85%
^XCMP
CIFR